Rookie's Quant-trading(1)

量化交易似乎是一个很高大上的名词，隔行如隔山，以我短浅的股票投机经历，我也只能边学习边探讨。
也是从Crossin这个公众号受到启发，又跟师兄聊了一些投机经历，这两天开始小试牛刀一下。

平台选取在国内的：
优矿
uqer.io

进入，注册，然后开始研究，新建策略，这时候就给出了一个比较简单的策略。

参考Crossin公众号的一些基本操作，打算自己先简单的编写一个策略试试手。
正好之前某天和师兄一起去下地，我们互相交流并探讨了一下关于股票投机的经历和一些操作观念。。从实验室聊到了车上，又从车上说到了地里。。总的来说，虽然我和师兄的投机观念有较大的不同，但也是可以求同存异的。
当天在地里，师兄就给我谈了谈他的一种交易手法。
基本是这样的：超短线进出，日跌幅小于3%，半仓；日跌幅大于3%小于6%，全仓；日跌幅大于6%，割肉止损；日涨幅大于9%，止盈。大概就是这些。
于是我试着把这个策略写了一下：

简单解释一下：
start&end：起始和结束时间，这里我是选择了一个2年的时间段。
universe：股池，这里我选择了师兄最喜欢交易的东航。
freq：策略类型，这里我选择的是日间交易
refresh_rate：调仓频率，由于是超短交易，所以我设为了每日交易。
initialize：账户初始化，暂时没有用到。
handle_data(account)：每次调仓的交易策略，最为主要。
account.get_attribute_history：获取股票历时数据，这里传入的第一个参数“closePrice”为收盘价，第二个参数为10，即获取最近10天内该股的收盘价格，return一个list。
account.universe：从全局变量universe和当前持有的股票池中，剔除了当天停牌、退市和数据异常股票的股池。
hist[s][-1]/hist[s][-2]-1：最近交易日的日涨跌幅
order_pct(s,0.5)：交易股票使其价值为账户总资产的50%，这里即半仓。
order_to(s,0)：交易一定股票使交易后该股数量为0，即清仓。

大体就是如此，按此策略，我们试着跑了一下：

似乎还不错的样子，阿尔法达到了32.9%，应该说是轻松超过了基准，最大回撤还是有些大，达到了45.6%，不太理想，说明风险控制不足。于是我准备在此基础上再简单加一些风控机制。
即5日内跌幅大于10%或15日内涨幅超过50%时，全部清仓。
于是变成了：

再试着跑了一下：

看起来有效果了，阿尔法达到了62.9%，回撤也下降到了31.1%。从两图对比也可以看出在后半段15年8月左右的下跌中较好的控制了风险。

但我们也不能仅仅满足于此，股池内股票单一，只有一只东航，东航在14、15年涨幅巨大，本身就是只牛股，可能不太具有说服力，于是我又调仓换股，换个大蓝（烂）筹（丑），工商银行试试看。

显然跟之前相比不尽如人意，想了想会不会是由于工行盘子太大，波动小导致此策略施展不开：）于是再换一只同样稳的不行的601857中国神油看看：

果然也是不分上下，烂的抠脚啊。
既然如此，换成牛市后期和股灾中十分抢眼的国企改革龙头中粮生化看看：

嗯。。很惊人，再细看中粮这段时间的独立走势：

发现策略在头肩顶结构后还能创出新高，嗯。。看来我做的这个简单风险控制策略还不错。。
当然我这只是粗略的写了一个小策略，也有许多不完善的地方，仓位的分散及股池内股票筛选、权重，都还没有制定，只是以一个简单的交易策略为依据，就当作练练手了。